<달러-원 옵션> '부활절 영향으로 호가만 나와'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 거래자들이 부활절 연휴 영향으로 거래가 전무했던 지난주 후반의 분위기를 이끌어가고 있는 것으로 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "대부분 거래자들이 휴가로 거래하지 않고 있기 때문에 시장에 호가만 있고 거래가 없다"며 "따라서 호가에도 의미를 부여할 수 없 다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 8.0/9.0%, 2개월 8.2/9.2%, 3개월 8.4/9.4%, 6개월 8.7/9.7%, 1년 9.5/10.5%에서 그대로다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.0/0.4%에서 변화가 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.1/10.5%에서 10.6/10.9%로 소폭 올렸고 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.2%를 0.8/1.1%로 소폭 내렸다.

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