<달러-원 옵션> 그린스펀 증언 앞두고 게걸음



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장은 앨런 그린스펀 미연방준비제도이사회(FRB)의장의 의회 증언을 앞두고 게걸음을 했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "그린스펀 발언을 앞두고 국제 금융시장이 조심스런 횡보를 보이고 있다"며 "이월 포지션에 대한 부담이 어느 때 보다도 크다"고 말했다. 강 팀장은 "다만 그린스펀 발언이 시장에 별다른 영향을 못 주면 달러-원 현물은 1천140-1천160원의 레인지에 갇힐 가능성이 크다"고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.0/9.0%, 2개월 8.1/9.1%, 3개월 8.3/9.3%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.4/10.4%였다가 이날 각각 7.9/8.9%로, 8.0/9.0%로, 8.2/9.2%로, 8.5/9.5%로, 9.3/10.3%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '풋 오버' 0.0/0.0%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.2/10.5%에서 10.1/10.3%로 줄이고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.5/0.8%를 0.5/0.9%로 거의 변동이 없다.

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