<달러-원 옵션> '그린스펀 효과 없어'..레인지인식 강화



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장은 앨런 그린스 펀 미연방준비제도이사회(FRB)의장의 의회 증언 여파에도 별다른 반응을 보이지 않아, 참가자들을 중심으로 현물이 레인지에 갇힐 것이라는 인식이 강화되는 양상이다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "그린스펀의 발언으로 달러-엔 현물이 급등했으나 이전 저항선을 못 넘어섰고, 달러-원도 소폭 오르는데 그쳤다"며 "결과적으로 달러-엔, 달러-원 모두 시간이 흐를 수록 오름폭을 점차 줄이고 있어 옵션 변동성들에 큰 변화가 없다"고 말했다. 강 팀장은 "따라서 참가자들이 달러-엔, 달러-원 현물 모두가 레인지로 접어들 것이라는 인식을 강화하는 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.9/8.9%, 2개월 8.0/9.0%, 3개월 8.2/9.2%, 6개월 8.5/9.5%, 1년 9.3/10.3%였다가 이날 각각 7.9/8.8%로, 8.1/8.9%로, 8.3/9.0%로, 8.6/9.2%로, 9.2/10.0%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '풋 오버' 0.0/0.0%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.1/10.3%에서 10.4/10.8%로 소폭 올랐고 리스 크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.5/0.9%에서 0.5/0.8%로 거의 변동이 없다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>