<달러-원 옵션> 글로벌 달러 강세 對 공급우위 수급



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장은 주말 동안 열린 서방선진7개국(G-7)재무장관 회담 영향이 없자 글로벌 달러 강세 분위기와 공급우위 수급의 상충에 따른 레인지 인식을 확고히 보여주고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "G-7에서 미국이 달러 약세 주장을 하지 않은 것은 추가 달러 약세를 원하지 않는 것을 인정한 셈"이라며 "유로화 약세가 가파르게 진행되고 있어 적어도 달러-엔 현물이 하방경직성을 보일 것이라는 시장 기대가 강하다"고 말했다. 강 팀장은 "하지만 국내 수급은 공급우위가 완연하기 때문에 옵션시장참가자들은 서울환시에서 달러화가 레인지에 갇힐 수밖에 없다는 인식을 하고 있다"며 "다만 1년짜리 리스크리버설이 풋 오버 쪽으로 0.5% 밖에 안 되는 등 이전의 달러 약세 기대가 많이 사라지는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 8.0/9.0%, 2개월 8.1/9.1%, 3개월 8.3/9.3%, 6개월 8.5/9.5%, 1년 9.3/10.3%였다가 이날 각각 7.8/8.8%로, 8.0/9.0%로, 8.2/9.2%로, 8.5/9.5%로, 9.2/10.2%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '풋 오버' 0.0/0.0%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.2/10.5%에서 10.5/10.85%로 올랐고 리스크리버설(R/R)은 전주의 '풋 오버' 0.4/0.8%에서 0.5/0.8%로 소폭 움직였다.

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