<달러-원 옵션> 해외 콜 옵션 매수 점증



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장은 해외참가자들의 달러 콜 옵션 매수세가 점증하는 양상을 보이고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외참가자들의 1개월이내짜리 달러 콜 옵션 매수세가 지난주 후반부터 늘어나기 시작했다"며 "당시에는 미금리인상 기대에 따른 글로벌 달러 강세때문으로 해석했으나 이번주들어 대규모 씨티은행의 한미은행 인수자금 환전을 앞둔 상황에서도 계속 사는지는 이해할 수 없다"고 말했다. 강 팀장은 "증시에서 외국인이 주식 순매수를 주춤거리는 반면 역외의 강한 주식 헤지성 NDF매수세는 들어오고 있지 않는 등 종잡을 수 없다"며 "해외거래자들의 동향을 계속 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.8/8.8%, 2개월 8.0/9.0%, 3개월 8.2/9.2%, 6개월 8.5/9.5%, 1년 9.2/10.2%였다가 이날 각각 7.6/8.6%로, 7.9/8.9%로, 8.0/9.0%로, 8.5/9.5%로, 9.2/10.2%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '풋 오버' 0.0/0.0%를 이틀째 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.5/10.85%에서 10.5/10.7%로 소폭 내렸고 리스크리버설(R/R)은 전날의 '풋 오버' 0.5/0.8%를 0.6/1.0%로 소폭 올렸다.

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