<달러-원 옵션> 장기 달러 콜 옵션 수요 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장에서 장기 달러 콜 옵션 수요가 등장했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "거래가 많이 되지는 않았지만 장기 달러 콜 옵션 수요가 등장했다"며 "또 점차 리스크리버설 풋 오버 정도가 축소되고 있는 등 달러 하락 기대가 점차 줄어들고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.6/8.6%, 2개월 7.9/8.9%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.5/9.5%, 1년 9.2/10.2%였다가 이날 각각 7.7/8.7%로 7.8/8.8%로, 7.9/8.9%로, 8.5/9.5%로, 9.2/10.2%로 소폭 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '풋 오버' 0.0/0.0%를 사흘째 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.5/10.7%에서 10.6/10.9%로 소폭 올랐고 리스크리버설(R/R)은 전날의 '풋 오버' 0.6/1.0%를 0.5/1.0%로 소폭 줄였다.

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