<달러-원 옵션> 달러 콜 옵션 매수 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장에서 달러 콜 옵션 매수세가 계속되면서 최근 해외세력의 달러 콜 옵션 매수세가 설명됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "그 동안 해외거래자들이 콜 옵션을 매수한 이유가 주식관련이었다는 것이 드러났다"며 "앞으로 차액결제선물환(NDF)시장에서의 매수세가 계속될지와 3개월 리스크리버설이 '콜 오버'로 돌아설지를 지켜봐야 할 것"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.7/8.7%, 2개월 7.8/8.8%, 3개월 7.9/8.9%, 6개월 8.5/9.5%, 1년 9.2/10.2%였다가 이날 각각 7.7/8.7%로, 7.8/8.8%로, 7.9/9.0%로, 8.4/9.4%로, 9.0/10.0%로 소폭 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 중립에서 콜 오버 0.2/0.5%로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.6/10.9%에서 10.5/10.8%로 소폭 올랐고 리스크리버설(R/R)은 전날의 '풋 오버' 0.5/1.0%를 0.4/0.7%로 줄였다.

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