<달러-원 옵션> 3개월물 '콜 오버' 전환 기미



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장에서 3개월물의 리스크리버설이 '콜 오버'로 전환할 조짐을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔에 따른 달러-원의 상승에도 그동안 '풋 오버'였던 달러-원 옵션 리스크리버설 3개월물이 '중립'인 0.0/0.0%에서 거래돼 콜 오버 전환 가능성을 내비쳤다"며 "하지만 달러-엔 리스크리버설이 여전히 '풋 오버'이기 때문에 상승추세로 전환할 것인지에 대해서는 판단을 내리기 이른 것 같다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 8.5/9.5%, 2개월 8.2/9.2%, 3개월 8.3/9.3%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.2/10.2%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.3/0. 9%를 나타냈다. 3개월물은 중립인 0.0/0.0%에서 거래됐다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 11.5/11.85%였고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.1/0.3%를 유지했다.

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