<달러-원 옵션> 3개월 리스크리버설 이틀째 '중립'





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장에서 3개월물의 리스크리버설이 이틀째 '중립'에서 머물렀다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 뉴욕에서 달러-엔 현물이 114엔까지 상승했음에도 달러-엔 옵션 리스크리버설이 '풋 오버'에서 변화가 없었다"며 "이는 일본 수출업자들과 헤저들이 이 선을 고점으로 달러-엔 현물의 하락을 우려해 114엔선에서 '풋 옵션'을 많이 사들인 영향"이라고 설명했다. 강 팀장은 "이 영향으로 달러-원도 전날 '콜 오버'로 전환조짐을 보였던 리스크리버설이 여전히 변화가 없었다"며 "이는 글로벌 달러화가 아래쪽을 다지며 하단을 올리고는 있지만 추가 상승탄력이 강하지 않을 것이라는 옵션거래자들의 기대가 크기 때문인 것 같다"고 풀이했다. 실제 달러-원 현물이 1천190원대로 급등세를 지속하고 있지만 옵션시장에서 달러 '콜 옵션'을 매수하는 세력이 그리 많지 않은 것으로 알려졌다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.5/9.5%, 2개월 8.2/9.2%, 3개월 8.3/9.3%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.2/10.2%였다가 이날 각각 8.65/9.4%로, 8.4/9.3%로, 8.4/9.3%로, 8.6/9.4%로, 9.2/10.0%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.3/0. 9%를 유지했다. 3개월물도 중립인 0.0/0.0%에서 변화를 보이지 않았다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.5/11.85%에서 11.4/11.6%로 소폭 줄었고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.1/0.3%에서 0.1/0.4%로 거의 변화가 없었다.

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