<달러-원 옵션> 현물 하락에도 변동성 하방경직



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장에서 달러-원 현물이 하락했지만 변동성은 하방경직성을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔, 달러-원 현물이 모두 하락했음에도 옵션 변동성이 유지되는 것은 여전히 상승추세가 살아있음을 드러내는 것"이라며 "글로벌 달러 강세 분위기에 따라 달러-원의 경우 외국인들의 주식 투자 관련 헤지매수세가 지속할 가능성이 크기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.65/9.4%, 2개월 8.4/9.3%, 3개월 8.4/9.3%, 6개월 8.6/9.4%, 1년 9.2/10.0%였다가 이날 각각 8.5/9.2%로, 8.5/9.2%로, 8.5/9.2%로, 8.7/9.5%로, 9.3/9.8%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.3/0. 9%에서 0.0/0.5%로 낮아졌다. 3개월물은 중립인 0.0/0.0%에서 사흘째 변화를 보이지 않았다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.4/11.6%에서 11.2/11.6%로 소폭 줄었 고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.1/0.4%에서 0.4/0.7%로 커졌다.

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