<달러-원 옵션> 주식관련 달러 콜 옵션 매수세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장에서 주식관련으로 추정된 해외투자은행의 달러 콜 옵션 매수세가 지속했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "최근 해외투자은행들이 달러 콜 옵션을 계속해서 사들이고 있다"며 "이는 주식투자금 관련 헤지성으로 보인다"고 말했다. 강 팀장은 "이 때문에 달러-원 옵션 변동성은 하방경직성을 보일 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.5/9.2%, 2개월 8.5/9.2%, 3개월 8.5/9.2%, 6개월 8.7/9.5%, 1년 9.3/9.8%였다가 이날 각각 8.2/9.0%로, 8.2/9.0%로, 8.2/9.0%로, 8.4/9.4%로, 9.0/10.0%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.0/0.5%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.2/11.6%에서 11.2/11.5%로 소폭 줄었 고 리스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 0.4/0.7%에서 0.3/0.7%로 줄었다.

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