<달러-원 옵션> 달러-엔 옵션 여전히 '풋 오버'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 14일 달러-원 옵션이 달러-엔 현물의 계속되는 상승세에도 '풋 오버'인 달러-엔 옵션 리스크리버설 영향을 받고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 115엔대에 근접하는 강세를 보이고 있지만 옵션 리스크리버설은 여전히 '콜 오버'가 아니라"며 "이 때문에 달러-원 옵션 리스크리버설도 1-2개월 짜리 단기를 제외하고는 여전히 '콜 오버'가 아니라"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 현물 115엔선 상향돌파가 관건인 것 같다"며 "이 선이 돌파되기 전까지 옵션 참가자들은 달러-엔의 '콜 오버' 전환에 확신을 못 얻을 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.2/9.0%, 2개월 8.2/9.0%, 3개월 8.2/9.0%, 6개월 8.4/9.4%, 1년 9.0/10.0%였다가 이날 각각 8.0/9.0%로, 8.0/9.0%로, 8.0/9.0%로, 8.4/9.4%로, 8.9/9.9%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.0/0. 5%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.2/11.5%에서 11.4/11.8%로 상승했고 리스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 0.3/0.7%에서 0.2/0.5%로 줄었다.

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