<달러-원 옵션> 중장기물 거래 없어 방향성 오리무중



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 17일 달러-원 옵션시장에 중장기물 거래가 전무해 향후 달러-원 환율의 방향성을 나타내주고 있지 못하다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션이 단기물 위주로만 거래되고 있다"며 "이는 장기에 대한 전망에 확신이 없기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "달러-원 옵션 3개월물의 리스크리버설은 지난주부터 계속 중립을 나타내고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 8.0/9.0%, 2개월 8.0/9.0%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.4/9.4%, 1년 8.9/9.9%였다가 이날 각각 8.0/9.0%로, 8.0/9.0%로, 8.1/9.1%로, 8.4/9.4%로, 8.9/9.0%로 거의 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.0/0. 5%를 전주부터 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 11.4/11.8%에서 11.5/11.8%로 상승했고 리 스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 변동이 없었다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>