<달러-원 옵션> 변동성, 이벤트성 리스크로 하방경직



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 18일 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 박스장세에도 갖가지 이벤트성 리스크들로 하방경직성을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "주한미군의 이라크 차출, 이라크에서의 테러, 아시아증시 대폭락 등의 재료들 때문에 달러-원 현물의 정체에도 변동성이 많이 흘러내리지 않았다"며 "달러-원 현물은 지난주부터 7영업일째 1천180원대에서 움직이고 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.0/9.0%, 2개월 8.0/9.0%, 3개월 8.1/9.1%, 6개월 8.4/9.4%, 1년 8.9/9.9%였다가 이날 각각 7.8/8.8%로, 7.9/8.9%로, 8.0/9.0%로, 8.3/9.3%로, 8.9/9.9%로 거의 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 콜오버 0.0/0. 5%를 전주부터 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.5/11.8%에서 11.4/11.7%로 내렸고 리 스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 변동이 없었다.

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