<달러-원 옵션> 리스크리버설, 전형적인 횡보양상



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 19일 달러-원 옵션시장의 리스크리버설 1개월물과 2개월물이 서로 다른 방향을 보이고 있어 달러-원 현물의 횡보양상을 드러내고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "2개월물 리스크리버설이 '풋 오버'로 바뀌면서 1개월물 리스크리버설 '콜 오버'와 서로 반대 방향을 가리키고 있다"며 "변동성도 제자리인 가운데 단기물 리스크리버설들이 틀어지는 것은 시장 참가자들이 달러-원 현물의 향방에 대해 어느 방향으로도 기대하고 있지 않다는 의미"라고 설명했다. 강 팀장은 "결국 현물 시장을 전형적인 횡보장세로 봐야 한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.8/8.8%, 2개월 7.9/8.9%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.3/9.3%, 1년 8.9/9.9%에서 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오버' 0.0/0.5%가 0.0/0.4%로 소폭 줄었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.4/11.7%에서 11.6/11.8%로 올랐고 리 스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 변동이 없었다.

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