<달러-원 옵션> 현물 급등락에도 잠잠



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 20일 달러-원 옵션시장의 양상은 현물의 급등락에도 큰 변화를 하지 않고 있다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 옵션 리스크리버설은 단기물에서 서로 괴리를 보이고 있는 양상을 지속하고 변동성은 소폭 하락했다"며 "현물 움직임이 며칠째 급등락을 반복하는데도 옵션 참가자들은 여전히 레인지인식을 가지고 바라보고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "달러-원 현물 1천170원선과 1천190원선이 깨지기 전까지 옵션시장의 이같은 양상은 지속할 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.8/8.8%, 2개월 7.9/8.9%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.3/9.3%, 1년 8.9/9.9%였다가 이날 각각 7.7/8.5%로, 7.9/8.5%로, 8.0/9.8%로, 8.3/9.0%로, 8.9/9.6%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오 버'0.0/0.4%에서 거의 변동이 없었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.6/11.8%에서 11.6/11.0%로 올랐고 리 스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 0.5/1.0%로 커졌다.

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