<달러-원 옵션> 옵션 거래자들, 서울換市 횡보전망 강화





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 24일 달러-원 옵션시장의 변동성이 약보합세를 지속하면서 참가자들의 횡보전망이 강화되고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "변동성 매도레벨이 점차 내려가고 있고 리스크리버설도 '중립'으로 전환했다"며 "거래자들의 달러-원 현물 횡보 전망이 강해지는 결과"라고 말했다. 강 팀장은 "달러-원이 1천150-1천190원에서 갇힐 것으로 계속 예상한다면 옵션시장의 거래나 변동성이 앞으로 커질 가능성이 점점 줄어든다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.6/8.6%, 2개월 7.7/8.7%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.1/9.1%, 1년 8.7/9.7%였다가 이날 각각 7.5/8.5%로, 7.6/8.6%로, 7.8/8.8%로, 8.1/9.1%로, 8.7/9.7%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버' 0.0/0.4%에서 '중립'으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 11.5/11.9%에서 11.5/11.8%로 유지됐고 리 스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 0.9/1.2%에서 변동이 없었다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>