<달러-원 옵션> 1년짜리 콜 매수/풋 매도 거래 성사



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 27일 달러-원 옵션시장은 전날 1억달러 상당의 1년짜리 리스크리버설 거래 영향으로 원화 강세 전망이 크게 완화됐다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "전날 석가탄신일로 서울환시가 휴장이었지만 해외에서는 1년짜리 리스크리버설을 1억달러나 매도하는 거래가 있었다"며 "이는 달러 콜 옵션을 매수하고 풋 옵션을 매도하는 것으로 그 동안의 원화 강세 기대가 많이 쇠퇴했음을 말해주는 것"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전장 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.5/8.5%, 6개월 7.9/8.9%, 1년 8.5/9.5%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.2/8.2%로, 7.7/8.5%로, 8.0/8.7%로, 8.5/9.5%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버'에서 '중립'으로 돌아선 분위기를 이번주초부터 계속 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전장 11.2/11.6%을 유지했고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.7/1.2%에서 0.8/1.2%로 소폭 올랐다.

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