<달러-원 옵션> 현물 하락에도 리스크리버설 '중립'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 28일 달러-원 옵션시장은 현물의 하락에도 리스크리버설이 '중립'을 나타냈다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 1천170원선을 깨고 내렸음에도 옵션 쪽에서는 별다른 변동이 없다"며 "달러-엔도 1엔 넘게 급락했으나 옵션 변동성이 소폭 오르고 리스크리버설 '풋 오버'가 미세하게 오르는데 그쳤다"고 말했다. 강 팀장은 "이는 최근 현물 하락이 새로운 영역이 아니라는 시장참가자들의 인식이 강하기 때문"이라며 "이전 저점인 1천140.30원선을 깨고 내릴 정도의 속도가 기대되지 않아 옵션시장이 반응할 필요가 없다는 의미"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.7/8.5%, 6개월 8.0/8.7%, 1년 8.5/9.5%였다가 이날 각각 7.2/8.2%로, 7.4/8.4%로, 7.7/8.7%로, 8.0/9.0%로, 8.5/9.5%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '콜 오 버'에서 '중립'으로 돌아선 분위기를 이번주 초부터 계속 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.2/11.6%에서 11.4/11.8%로 소폭 올랐고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.8/1.2%에서 0.9/1.3%로 소폭 올랐다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>