<달러-원 옵션> 리스크리버설 여전히 '중립'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 31일 달러-원 옵션시장은 현물의 하락에도 리스크리버설이 전주에 이어 '중립'을 나타냈다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔이 날마다 원-빅(1엔)씩 하락해도 변동성이나 리스크리버설 변동이 미미하다"며 "이는 달러-원 옵션도 마찬가지"라고 말했다. 강 팀장은 "결국 글로벌 달러 움직임이 레인지를 벗어나지 않을 것이라는 참가자들의 기대가 강하기 때문"이라며 "시장에 관망세가 짙다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.2/8.2%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.5/9.5%였다가 이날 각각 7.1/8.1%로, 7.3/8.3%로, 7.6/8.6%로, 8.0/9.0%로, 8.4/9.4%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 11.4/11.8%에서 11.8/12.1%로 올랐고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.9/1.3%에서 1.2/1.6%로 상승했다.

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