<달러-원 옵션> 방향 혼재 속 변동성 확대



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 1일 달러-원 옵션시장은 현물의 방향에 대한 전망이 혼재되면서 변동성만 확대됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "다양한 종류의 행사가격을 가진 2개월물 이하의 옵션 거래가 활발하다"며 "이 때문에 변동성이 올랐지만 여전히 리스크리버설은 별다른 변동이 없다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.1/8.1%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.4/9.4%였다가 이날 각각 7.5/8.1%로, 7.6/8.1%로, 7.6/8.6%로, 8.5/9.0%로, 8.6/9.4%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주부터 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.8/12.1%에서 12.7/13%로 올랐고 리스 크리버설(R/R)은 '풋 오버' 1.2/1.6%에서 1.2/1.6%로 상승했다.

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