<달러-원 옵션> 변동성 약세.방향 혼재



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 달러-원 옵션시장에 이틀째 현물방향에 대한 전망이 혼재된 가운데 전날과 달리 변동성도 낮아졌다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "다양한 종류의 행사가격을 가진 2개월물 이하의 옵션 거래가 이틀째 활발하다"며 "이는 방향에 대한 시장 전망이 엇갈리기 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "이 때문에 현물의 레인지 인식이 강해지면서 전날 상승했던 변동성이 하락했다"며 "싱가포르 금융시장의 휴장까지 겹쳐 옵션동향이 현물시장에서 지표로써 역할을 하지 못하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.5/8.1%, 2개월 7.6/8.1%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.5/9.0%, 1년 8.6/9.4%였다가 7.1/8.1%로, 7.3/8.3%로, 7.6/8.6%로, 8.0/9.0%로, 8.4/9.4%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주부터 '중 립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 12.7/13%에서 11.9/12.1%로 내렸고 리스 크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 1.2/1.6%에서 1.0/1.4%로 줄였다.

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