<달러-원 옵션> 리스크리버설 중립 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 4일 달러-원 옵션시장의 리스크리버설 지표가 '중립'을 지속했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 어느 방향으로 움직이든 지 옵션시장의 리스크리버설 지표가 '중립'을 고수하고 있다"며 "이는 현물이 박스에 갇혔다는 시장인식이 강하기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "최근 고유가, 미금리인상, 중국금리인상, 미국 감축 등의 갖은 위험요소들이 등장했음에도 현물 시장이나 옵션시장이나 요동을 치지 않았다"며 "이는 앞으로 현물이 아주 단단한 박스에 갇힐 수 있다는 것을 시사한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.1/8.1%, 7.25/8.25%, 7.5/8.5%, 8.0/9.0%, 8.4/9.4%였다가 각각 7.6/8.1%로, 7.7/8.2%로, 7.9/8.5%로, 8.5/9.0%로, 8.1/9.4%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주부터 '중 립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.5/11.8%에서 11.3/11.6%로 내렸고 리스 크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 1.05/1.35%를 유지했다.

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