<달러-원 옵션> 변동성, 1,160원선 붕괴에도 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 7일 달러-원 옵션시장의 변동성이 중요한 지지선이던 현물 1천160원선의 붕괴에도 약세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "리스크리버설은 소폭 '풋 오버'로 돌아섰으나 오히려 변동성은 하락했다"며 "이는 달러-원의 전저점인 1천140.30원선을 깰 정도의 하락세를 지속하기 힘들다는 참가자들의 전망 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 7.6/8.1%, 7.7/8.2%, 7.9/8.5%, 8.5/9.0%, 8.1/9.4%였다가 이날 각각 7.2/7.8%로, 7.5/8.0%로, 7.9/8.3%로, 8.0/8.6%로, 8.3/9.0%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '중립'에서 0.0/0.3%의 '풋 오버'로 전환했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 11.3/11.6%에서 11.0/11.4%로 내렸고 리스 크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 1.05/1.35%에서 1.0/1.3%로 내렸다.

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