<달러-원 옵션> 변동성, 7%선 바닥



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 8일 달러-원 옵션시장의 변동성이 7%선에서 바닥을 다지는 양상이다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 하락했던 1개월 변동성이 7%선에 더 이상 하락하지 않고 있다"며 "이는 7%선이 경험적으로 바닥으로 자리잡았기 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "하지만 7%대에서도 변동성 매도세가 없는 것은 아니라"며 "리스크리버설까지 전날 '풋 오버'에서 '중립'으로 바뀌는 등 현물의 박스인식이 강하기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.2/7.8%, 2개월 7.5/8.0%, 3개월 7.9/8.3%, 6개월 8.0/8.6%, 1년 8.3/9.0%였다가 이날 각각 7.3/8.0%로, 7.5/8.1%로, 7.7/8.25%로, 7.9/8.65%로, 8.4/8.95%로 부분적으로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 0.0/0.3%의 '풋 오버'에서 '중립'으로 전환했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.0/11.4%에서 11.25/11.5%로 올랐고 리스 크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 1.0/1.3%에서 1.2/1.4%로 올렸다.

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