<달러-원 옵션> 현물 하락에도 변동성 매도세 강해



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 9일 달러-원 옵션시장의 참가자들은 현물하락에도 변동성 매도에 나서는 등 현물의 추가 하락을 기대하지 않는 양상을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔이 109엔선까지 하락하고 달러-원도 1천150원대로 진입했으나 옵션 시장에서는 변동성 매수보다 매도가 우위였다"며 "1천140원, 1천150원대의 달러 풋 옵션을 팔겠다는 세력이 더 많다"고 말했다. 강 팀장은 "만일 달러-원 현물이 1천140원 저점을 깨고 내릴 것이라는 시장기대가 있었다면 오히려 변동성을 매수하려는 세력이 더 많았을 것"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.3/8.0%, 2개월 7.5/8.1%, 3개월 7.7/8.25%, 6개월 7.9/8.65%, 1년 8.4/8.95%였다가 이날 각각 7.0/7.5%로, 7.5/8.0%로, 7.4/8.4%로, 7.9/8.8%로, 8.4/9.0%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 0.0/0.3%의 '풋 오버'로 전환했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.25/11.5%에서 11.0/11.3%로 내렸고 리 스 크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 1.2/1.4%에서 1.1/1.5%로 올렸다.

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