<달러-원 옵션> 달러-엔 옵션 변동성 하락여파



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 11일 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔 옵션 변동성의 하락 여파로 동반 내림세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 11%대에서 10%대로 내리면서 달러-원 옵션도 덩달아 하락했다"며 "실거래는 많지 않았다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 현물이 103.50엔이나 115엔을 어느 한쪽으로 뚫지 않는 이상 옵션 시장에 변화가 없을 것이라는 시장 인식이 자라나고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.4/7.9%, 2개월 7.6/8.0%, 3개월 7.9/8.3%, 6개월 8.1/8.6%, 1년 8.4/9.1%였다가 이날 각각 6.9/7.6%로, 7.1/7.9%로, 7.2/8.0%로, 7.6/8.6%로, 8.3/9.1%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.6/11.9%에서 10.8/11.1%로 내렸고 리 스크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 1.0/1.3%에서 1.0/1.4%로 소폭 올렸다.

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