<달러-원 옵션> 변동성 7%대 매수 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 14일 달러-원 옵션시장의 변동성이 7%대에서 나온 매수세로 하방경직성을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 11%대에서 유지되면서 달러-원 옵션 변동성도 하방경직성을 보이고 있다"며 "하지만 현물 움직임이 레인지에 고착화되면서 현재는 변동성 매도세가 우세한 상황"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.9/7.6%, 2개월 7.1/7.9%, 3개월 7.2/8.0%, 6개월 7.6/8.6%, 1년 8.3/9.1%였다가 이날 각각 7.0/7.6%로, 7.2/8.2%로, 7.6/8.2%로, 8.3/9.0%로, 8.7/9.3%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.8/11.1%에서 11.0/11.3%로 올랐고 리 스크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 1.0/1.4%에서 0.8/1.1%로 소폭 낮췄다.

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