<달러-원 옵션> 변동성 7%대 신규 매수 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 15일 달러-원 옵션시장의 변동성이 7%대에서 나온 신규 매수세로 하방경직성을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션 변동성 7%대에서 새로운 매수세가 등장했다"며 "지난 2주간 매도세가 현재 시점에서 차익실현을 하고 있음에도 7%대에서 매수세가 새로 등장하는 것에 의구심이 든다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 11%대라는 높은 수준에서 유지되는 상황에 동조되는 것 외에 다른 이유를 마땅히 찾기 어렵다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.6%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.6/8.2%, 6개월 8.3/9.0%, 1년 8.7/9.3%였다가 이날 각각 7.4/7.9%로, 7.5/8.0%로, 7.8/8.2%로, 8.2/8.6%로, 8.5/9.3%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중 립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.0/11.3%에서 11.3/11.6%로 올랐고 리 스크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 0.8/1.1%에서 0.6/1.0%로 소폭 낮췄다.

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