<달러-원 옵션> 현물 급락에도 변동성 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 16일 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 급락에도 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔과 달러-원 현물이 급락했음에도 옵션 변동성이 하락했다"며 "이는 최근 시장에서 계속하고 있는 현물의 레인지가 깨지지 않을 것이라는 기대 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "현물 레인지가 깨질 것이라고 참가자들이 기대한다면 리스크리버설이 움직이고 변동성도 강세를 보였을 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.4/7.9%, 2개월 7.5/8.0%, 3개월 7.8/8.2%, 6개월 8.2/8.6%, 1년 8.5/9.3%였다가 이날 각각 7.2/7.6%로, 7.5/7.9%로, 7.8/8.2%로, 8.2/8.6%로, 8.5/9.0%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중 립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.3/11.6%에서 11.5/11.8%로 올랐고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 0.6/1.0%에서 0.9/1.2%로 소폭 확대했다.

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