<달러-원 옵션> 방향성 중립화로 변동성 7%대 깨져



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 17일 달러-원 옵션시장에 방향성 지표가 중립화 하면서 변동성이 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "6개월짜리 리스크리버설(R/R) 5천만달러 거래가 있었으나 0.05% 수준이었다"며 "이는 달러-원 옵션의 방향성 지표가 사실상 중립화 됐다는 의미"라고 말했다. 1개월과 3개월 R/R은 중립, 6개월은 '풋 오버'로 0.05%, 1년은 '풋 오버'로 0.1%다. 강 팀장은 "이 때문에 달러-원 옵션 변동ㅁ성도 7%대를 깨고 내렸다'며 "환율에 방향성이 없다면 옵션 변동성은 앞으로 더 하락할 여지가 있다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.2/7.6%, 2개월 7.5/7.9%, 3개월 7.8/8.2%, 6개월 8.2/8.6%, 1년 8.5/9.0%였다가 이날 각각 6.8/7.4%로, 7.1/7.7%로, 7.7/8.1%로, 7.9/8.4%로, 8.3/8.8%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.5/11.8%에서 11.0/11.4%로 내렸고 리스 크리버설(R/R)은 '풋 오버'를 0.9/1.2%에서 0.8/1.2%로 소폭 내렸다.

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