<달러-원 옵션> 달러-엔 변동성도 떨어져



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 18일 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 지속했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션 리스크리버설이 전날 중립화된 데다 그 동안 높게 유지되던 달러-엔 옵션 변동성까지 하락했다"며 "이 때문에 달러-원 옵션 변동성이 약세를 보이고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.8/7.4%, 2개월 7.1/7.7%, 3개월 7.7/8.1%, 6개월 7.9/8.4%, 1년 8.3/8.8%였다가 이날 각각 6.8/7.5%로, 7.0/7.65%로, 7.2/7.9%로, 8.1/8.5%로, 8.5/9.0%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.0/11.4%에서 10.85/11.1%로 내렸고 리스 크리버설(R/R)은 전날의 '풋 오버' 0.8/1.2%를 유지했다. liberte@yna.co.kr

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