<달러-원 옵션> '7% 싸다' 인식 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 21일 달러-원 옵션시장의 변동성이 저가매수세로 다시 7%대로 올라섰다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "역사적 저점인 7%대 변동성이 싸다는 인식이 지속하고 있다"며 "이 때문에 변동성이 전주 6%대에서 상승했다"고 전했다. 강 팀장은 "여전히 달러-엔, 달러-원 옵션시장 모두 각각 현물에 대한 방향성이 모호하다는 인식이 강하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.8/7.5%, 2개월 7.0/7.65%, 3개월 7.2/7.9%, 6개월 8.1/8.5%, 1년 8.5/9.0%였다가 이날 각각 7.0/7.6%로, 7.4/7.8%로, 7.5/7.9%로, 8.0/8.4%로, 8.3/8.8%로 단기물은 오르고 중장기물은 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.85/11.1%에서 11.3/11.5%로 내렸고 리 스 크리버설(R/R)은 전주 '풋 오버' 0.8/1.2%에서 이날 0.9/1.2%로 거의 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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