<달러-원 옵션> 해외서 다양한 헤지 거래 활발



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장에 다양한 헤지 거래가 활발했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물시장은 정체됐지만 변동성 약세로 가격이 싸진 해외 옵션시장에서는 오히려 다양한 헤지거래가 일어나고 있다"며 "1천250원.1천300원짜리 콜 옵션을 사는 주식관련 헤지세력과 1천60원.1천80원짜리 풋 옵션을 사는 해외투자은행들 등 다양한 이해가 공존한다"고 설명했다. 강 팀장은 "해외 거래자들은 옵션 가격이 쌀때 철저히 환 리스크 헤지에 나서지만 우리나라 거래자들은 그렇지 못하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.6%, 2개월 7.4/7.8%, 3개월 7.5/7.9%,6개월 8.0/8.4%, 1년 8.3/8.8%였다가 이날 각각 6.9/7.35%로, 7.2/7.65%로, 7.2/7.85%로, 7.3/8.3%로, 8.3/8.9%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.3/11.5%에서 11.0/11.3%로 내렸고 리 스 크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버' 0.9/1.2%에서 이날 0.9/1.3%로 거의 변동이 없 었다. liberte@yna.co.kr

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