<달러-원 옵션> 단기 R/R '콜 오버'로 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 및 2개월 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'로 전환했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "이틀째 달러-원 현물이 강세를 보이면서 단기 R/R이 '콜 오버'로 돌아섰다"며 "하지만 그 폭이 적은 데다 현물이 정체돼 의미를 부여하기 힘들다"고 말했다. 강 팀장은 "국내외 옵션시장 모두 거래는 별로 없고 관망세가 짙다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.9/7.35%, 2개월 7.2/7.65%, 3개월 7.2/7.8 5%, 6개월 7.3/8.3%, 1년 8.3/8.9%였다가 이날 각각 6.8/7.4%로, 7.1/7.7%로, 7.5/7.9%로, 8.0/8.4%로, 8.4/9.0%로 등락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날의 '중립'에서 0.0/0.3%의 '콜 오버'로 돌아섰고 3개월은 '중립', 6개월과 1년은 '풋 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 11.0/11.3%에서 10.8/11.0%로 내렸고 리스크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버' 0.9/1.3%에서 이날 0.7/1.0%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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