<달러-원 옵션> 1천155원에 1억달러 '풋 옵션' 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장에 1천155원의 행사가격을 가진 1주일짜리 '풋 옵션'매도세가 1억달러 어치나 등장했다. 이에 대해 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1천155원짜리 달러 풋 옵션 매도세가 대규모로 등장했다는 것은 달러-원 현물이 박스에 갇힐 것이라는 전망이 강하다는 의미"라고 설명했다. 강 팀장은 "이 옵션을 분석해 보면 1주일 동안 현물이 1천148-1천164원을 벗어나지 않을 것이라는 전망에 근거하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.8/7.4%, 2개월 7.1/7.7%, 3개월 7.5/7.9%, 6개월 8.0/8.4%, 1년 8.4/9.0%였다가 이날 각각 6.7/7.6%로, 7.2/7.8%로, 7.3/7.8%로, 8.1/8.4%로, 8.4/8.9%로 등락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 0.0/0.3%의 '콜 오버'에서 중립으로 다시 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.8/11.0%를 유지했고 리스크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버' 0.7/1.0%에서 0.7/1.1%로 움직였다. liberte@yna.co.kr

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