<달러-원 옵션> 변동성 다시 7%선 위로



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔 급락 여파로 다시 7%대로 진입했다. 이에 대해 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물 108엔선이 깨지면서 달러-원 옵션시장에도 변화가 왔다"며 "하지만 달러-엔 옵션의 리스크리버설이 '풋 오버'를 소폭 확대하는 데 그친 것은 현물의 추가 하락에 부정적"이라고 말했다. 강 팀장은 "달러-원 옵션 리스크리버설도 '풋 오버'로 돌아섰지만 그 폭이 미미해 사실상 중립이나 마찬가지"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.7/7.6%, 2개월 7.2/7.8%, 3개월 7.3/7.8%, 6개월 8.1/8.4%, 1년 8.4/8.9%였다가 이날 각각 7.0/7.6%로, 7.3/8.0%로, 7.5/8.2%로, 7.9/8.6%로, 8.5/9.1%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 중립에서 '풋 오버'로 돌아섰으나 미미한 수준이어서 의미를 부여할 수가 없다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.8/11.0%에서 11.0/11.4%로 올랐고 리스크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버' 0.7/1.1%에서 1.0/1.3%로 소폭 커지는데 그쳤다. liberte@yna.co.kr

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