<달러-원 옵션> 단기 전망 혼재



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장에 단기 전망이 혼재된 양상이다. 이에 대해 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "1주일물 1천170원짜리 콜 옵션과 1천150원짜리 풋 옵션이 동시에 거래되는 양상"이라며 "단기적으로 시장에 위.아래 달러 전망이 엇갈리고 있다"고 말했다. 부 과장은 "장기물은 달러 콜 옵션 매수심리가 우위를 보이고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.0/7.6%, 2개월 7.3/8.0%, 3개월 7.5/8.2%, 6개월 7.9/8.6%, 1년 8.5/9.1%였다가 이날 각각 7.0/7.5%로, 7.1/7.8%로, 7.4/8.15%로, 8.05/8.6%로, 8.5/9.1%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 11.0/11.4%에서 10.45/10.65%로 내렸고 리스크리버설(R/R)은 전주 '풋 오버' 1.0/1.3%에서 0.9/1.3%로 별로 변함이 없었다. liberte@yna.co.kr

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