<달러-원 옵션> 방향성 없이 횡보 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장이 뚜렷한 방향을 보이지 않는 횡보세를 지속하고 있다. 이에 대해 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "달러-원 현물의 방향성이 모호해지면서 옵션시장도 혼조세"라며 "옵션지표들이 비슷한 레벨에서 한 달 동안 정체됐다"고 말했다. 부 과장은 "시장에 어떤 변화가 생기는 것은 미국의 금리결정이 날 때까지 지켜봐야 할 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.5%, 2개월 7.1/7.8%, 3개월 7.4/8.15%,6개월 8.05/8.6%, 1년 8.5/9.1%였다가 이날 각각 7.0/7.7%로, 7.1/7.8%로, 7.4/8.1%로, 8.0/8.5%로, 8.5/8.9%로 큰 변동이 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 -0.2/0.4%의 '콜 오버'를 보였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.45/10.65%에서 11.3/11.5%로 올랐고 리 스크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버' 0.9/1.3%에서 0.7/1.1%로 소폭 내렸다.

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