<달러-원 옵션> FOMC 실망으로 변동성 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 미국의 금리결정 여파와 일본 단칸지수 발표에도 달러-원 현물이 레인지를 보이자 하락했다. 이에 대해 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "달러-원 현물이 결국 두 가지 큰 재료에도 이전과 같은 레인지에서 등락하자 거래자들이 실망하는 양상"이라며 "이 때문에 변동성 매수주문 레벨이 하락했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.5%, 2개월 7.1/7.7%, 3개월 7.4/8.1%, 6개월 8.0/8.5%, 1년 8.5/9.0%였다가 이날 각각 6.7/7.3%로, 7.1/7.6%로, 7.3/7.9%로, 8.0/8.4%로, 8.5/8.85%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 -0.2/0.4%의 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.6/10.85%에서 이날 10.5/10.8%로 소폭 내렸고 리스크리버설(R/R)도 전날 '풋 오버' 0.5/1.1%에서 거의 변동이 없다. liberte@yna.co.kr

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