<달러-원 옵션> 수출업체 헤지 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 달러-원 옵션시장에 현물의 상승으로 수출업체들의 헤지가 등장했다. 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "현물이 레인지로 접어들면서 옵션지표들이 횡보했다"며 "다만 현물이 상승하면서 일부 수출업체가 헤지에 나섰다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.7/7.3%, 2개월 7.1/7.6%, 3개월 7.3/7.9%, 6개월 8.0/8.4%, 1년 8.5/8.85%였다가 이날 각각 6.7/7.1%로, 7.2/7.3%로, 7.2/7.65 %로, 7.0/8.25%로, 8.5/8.8%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 -0.2/0.4%의 '콜 오버' 를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.5/10.8%에서 이날 10.0/10.3%로 소폭 내렸고 리스크리버설(R/R)도 전날 '풋 오버' 0.5/1.1%에서 거의 변동이 없다. liberte@yna.co.kr

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