<달러-원 옵션> 레인지 인식심화로 변동성 6%대 진입



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 5일 달러-원 옵션시장에 현물의 레인지 인식이 심화돼 1개월물 변동성이 6%대로 진입했다. 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "옵션시장의 움직임이 전혀 없다"며 "실제 현물 변동성은 3-4% 밖에 안 되 보인다"고 말했다. 부 과장은 "이같은 추세라면 달러-원이 상승해봐야 1천158원선이 될 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.7/7.1%, 2개월 7.2/7.3%, 3개월 7.2/7.65%, 6개월 7.0/8.25%, 1년 8.5/8.8%였다가 이날 각각 6.6/6.9%로, 7.1/7.4%로, 7.4/7.65%로, 8.0/8.25%로, 8.4/8.8%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전주 -0.2/0.4%의 '콜 오버' 에서 '중립'으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.0/10.3%에서 변동이 없었고 리스크리버설(R/R)도 전주 '풋 오버' 0.5/1.1%에서 거의 변동이 없다. liberte@yna.co.kr

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