<달러-원 옵션> 달러-엔 R/R 단기물 '콜 오버' 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 7일 해외 통화옵션시장의 달러-엔 옵션 리스크리버설(R/R) 단기물이 달러-엔 현물 하락에도 '콜 오버'로 전환했다. 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "달러-엔 현물이 하락하고 있음에도 옵션 R/R은 '콜 오버'로 돌았다"며 "이는 달러-엔 하락이 제한적이라는 인식이 옵션시장에 있기때문"이라고 전했다. 부 과장은 "달러-원 옵션시장에서는 수입업체들의 매수헤지 문의가 많은 가운데 인터뱅크 거래자들은 달러-원 현물의 레인지 인식을 바탕으로 변동성 매도 우위를 보이고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.6/6.8%, 7.1/7.5%, 7.4/7.8%, 8.05/8.4%, 8.5/8.9%였다가 이날 각각 6.4/7.0%로, 6.9/7.45%로, 7.35/7.8%로, 7.9/8.1%로, 8.4/8.7%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 변함이 없 다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.95/10.15%에서 이날 9.8/10.1%로 내렸고 리스크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버' 0.5/1.1%를 소폭 줄였다. liberte@yna.co.kr

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