<달러-원 옵션> 현물 1,150원선 붕괴에도 변동성 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 현물 1천150원선의 붕괴에도 하락했다. 산업은행 옵션팀의 한 딜러는 "개장초 현물 1천150원선 붕괴시 변동성이 오르기도 했으나 곧 현물의 추가 하락이 막히자 반락했다"며 "시장에 단기 변동성에 대한 매도세가 우위"라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.4/7.0%, 2개월 6.9/7.45%, 3개월 7.35/7.8%, 6개월 7.9/8.1%, 1년 8.4/8.7%였다가 이날 각각 6.3/6.75%로, 6.8/7.5%로, 7.2/7.8%로, 7.85/8.0%로, 8.4/8.8%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 변함이 없 다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.8/10.1%에서 9.9/10.15%로 매수호가 쪽이 소폭 올랐고 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.45/0.65%를 나타냈다. liberte@yna.co.kr

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