<달러-원 옵션> 변동성 6%대서 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동 성이 6%대 초반에서 약세를 지속하고 있다. 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "달러-원 현물이 1천150원선을 깨고 내렸으나 여전히 레인지 인식이 강해 변동성이 약세를 보이고 있다"고 설명했다. 부 과장은 "하지만 오는 15-16일 예정된 미국의 생산자 및 소비자 물가지수 발표를 앞두고 달러-엔의 변동을 기대하는 일부 해외 거래자들이 변동성 매수에 나서고 있다"며 "이 때문에 변동성이 6%대에서 지지됐다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.25/6.5%, 6.7/7.1%, 7.2/7.3%, 7.6/8.0%, 8.25/8.55%였다가 이날 각각 6.0/6.8%로, 6.3/7.1%로, 6.8/7.2%로, 7.6/8.0%로, 8.0/8.55%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전주 '중립'에서 변함이 없 다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.0/10.4%에서 10.4/10.65%로 소폭 올랐고, 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.3/0.7%에서 크게 변동하지 않았다. liberte@yna.co.kr

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