<달러-원 옵션> 변동성 5%대 진입..2001년 이후 최저치



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동 성이 5%대에 진입해, 2001년 이후 최저치를 기록했다. 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "달러-엔의 원-빅 상승에도 달러-원 현물이 2원밖에 안 올랐다"며 "이런 정체장의 지속으로 옵션 변동성이 지난 2001년 이후 가장 낮은 5%대로 진입했다"고 전했다. 부 과장은 "당분간 변동성 약세 분위기가 깨질 여지가 없다"며 "오는 15-16일 예정된 미국의 생산자 및 소비자 물가지수 발표까지 글로벌 달러 가치를 크게 움직이게 할 재료가 없는 상황"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.8%, 2개월 6.3/7.1%, 3개월 6.8/7.2%, 6개월 7.6/8.0%, 1년 8.0/8.55%였다가 이날 각각 5.85/6.0%로, 6.3/6.6%로, 6.9/7.1%로, 7.6/7.8%로, 8.15/8.4%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 R/R은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 변함이 없 다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.4/10.65%에서 10.0/10.2%로 내렸고, 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버' 0.3/0.7%에서 0.25/0.65%로 소폭 내렸다. liberte@yna.co.kr

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