<달러-원 옵션> 현물 급등에 R/R '콜 오버' 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장에서 방향성을 나타내는 1개월 리스크리버설(R/R)이 현물의 급등으로 '콜 오버'로 전환했다. 이날 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "R/R이 콜 오버로 돌아섰으나 달러-원이 상승추세로 돌아선 것인지는 확신할 수 없다"며 "보통 추세 전환기에 변동성도 급등하지만 이번에는 변동성 매수세가 약하다"고 말했다. 부 과장은 "현물이 1천160원선을 기준으로 어디에서 종가를 기록하느냐가 중요하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.8/6.2%, 2개월 6.3/6.65%, 3개월 6.9/7.2%, 6개월 7.6/7.9%, 1년 8.15/8.4%였다가 이날 각각 6.4/6.7%로, 6.6/7.1%로, 7.2/7.6%로, 7.7/8.1%로, 8.1/8.4%로 단기물 위주로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 이날 0.2%정도의 '콜 오버'로 전환했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.65/9.95%에서 이날 10.0/10.3%로 다시 올라섰고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.4%에서 변화가 없다. liberte@yna.co.kr

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