<달러-원 옵션> 현물 급등락에 변동성 급등 후 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 현물 급등락에 가파르게 상승했다가 레벨을 낮췄다. 이날 산업은행 옵션팀의 한 딜러는 "달러-원 옵션 1개월물 변동성이 오전 한때 7.0/7.4%까지 급등했다가 오후들어 6%대로 내렸다"며 "이는 현물이 1천170원대를 넘게 폭등했다가 오름폭을 축소한 영향때문"이라고 말했다. 이 딜러는 또 "달러-엔 옵션 변동성이 9%대로 다시 내렸다"며 "이는 달러-엔 현물이 108-110엔대에 갇혔다는 인식이 강하기 때문"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.4/6.7%, 2개월 6.6/7.1%, 3개월 7.2/7.6%, 6개월 7.7/8.1%, 1년 8.1/8.4%였다가 이날 각각 6.75/7.25%로, 7.0/7.5%로, 7.3/7.75%로, 7.9/8.15%로, 8.2/8.5%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 0.2%정도의 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.0/10.3%에서 9.5/9.8%로 다시 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.4%에서 0.2%로 내렸다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>