<달러-원 옵션> 현물 하락으로 변동성 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 하락으로 약세를 보였다. 이날 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "현물이 1천150원대로 재진입하면서 변동성이 약세를 보이고 있다"며 "시장참가자들은 다시 현물이 `게걸음'장세를 보일 가능성이 크다고 여기고 있다"고 말했다. 부 과장은 "현물 하락으로 수입업체들이 옵션으로 헤지에 나서는 한편 은행들은 관망하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.75/7.25%, 2개월 7.0/7.5%, 3개월 7.3/7.75%, 6개월 7.9/8.15%, 1년 8.2/8.5%였다가 이날 각각 6.4/7.1%로, 6.8/7.5%로, 7.0/7.8%로, 7.7/8.15%로, 8.0/8.45%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 0.2% 정도의 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.5/9.8%에서 9.5/9.7%로 큰 변동은 없고 25% 델타 R/R도 '풋 오버' 0.2%를 그대로 유지했다. liberte@yna.co.kr

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