<달러-원 옵션> 전기간물 R/R '콜 오버' 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장에서 전기간물 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'로 전환했다. 이날 부기원 산업은행 옵션팀 과장은 "변동성 강세와 더불어 전기간물이 '콜 오버'로 바뀌는 것은 의미있는 변화"라며 "해외세력들이 달러-원 현물의 상승전망을 가지기 시작했다는 조짐으로 풀이할 수 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.4/7.1%, 2개월 6.8/7.5%, 3개월 7.0/7.8%, 6개월 7.7/8.15%, 1년 8.0/8.45%였다가 이날 각각 6.7/7.0%로, 7.1/7.5%로, 7.3/7.8%로, 7.7/8.2%로, 7.9/8.6%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 0.2% 정도의 '콜 오버'를 0.4%로 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.7%에서 9.25/9.45%로 내렸고 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.2%에서 0.35%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

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